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Le Decisioni che Deve Prendere un Trader in Opzioni

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Partiremo da alcuni ragionamenti per qualificare bene cosa vuol dire lavorare in maniera meccanica o discrezionale.

Cercheremo di capire come avviene il processo decisionale, come arrivi a prendere una qualche decisione di trading, su quale livello andremo a prendere decisioni e soprattutto poi in pratica quali sono le decisioni che ci troveremo a dover prendere davanti alle piattaforme per entrare in posizione sul mercato.

Benvenuti a tutti aspiranti Traders dal vostro carissimo Marco De Tomasi, questo è il blog per Traders e Web Developers che vi insegna il trading con esempi pratici e in modo semplice e rapido.

Benvenuti in questa serie di articoli dove vi insegnerò passo passo tutte le basi del trading.

Trading Discrezionale o Meccanico?

Puoi approcciare il Trading prendendo decisioni in maniera Discrezionale (= analizzi la situazione, i possibili scenari, e prendi una decisione che sarà sempre soggettiva e legata alla tua esperienza/capacità).

Oppure in maniera Meccanica (= sulla base di regole oggettive e predefinite che non lascino spazio alla discrezionalità o all’interpretazione).

Entrambe le maniera funzionano, ma nel secondo caso ogni idea può essere testata e la sua efficacia essere Misurata sul passato (backtest).

Perché fare Trading in Maniera Meccanica?

“Se qualcosa ha funzionato nel passato, non è detto che continuerà a funzionare anche in futuro, ma è un buon inizio…”
“Se qualcosa non ha mai funzionato nel passato, è improbabile che inizierà a funzionare proprio adesso che inizi a farci trading sopra…”

Seguire una operatività meccanica significa rispettare regole già predefinite così che ci si possa concentrare solo sull’esecuzione.

Si possano AFFIANCARE DIVERSE OPERATIVITA’ senza rischiare di fare confusione.

Decide il Trader

Qualunque sia l’approccio che hai scelto, come Trader sarai chiamato a prendere DECISIONI e a diversi livelli..

Da un livello tattico (scelta della strategia, degli strike, della scadenza, del timing di ingresso e uscita…)
A un livello strategico (quali operatività seguire, come costruire un portafoglio bilanciato…)

ESEMPIO: I LIVELLI SU CUI OPERARE

Come trader discrezionale potresti dover SCEGLIERE i livelli in base a supporti/resistenze, alle probabilità, ai picchi dell’open interest…

Come trader meccanico ti troverai a operare su dei livelli CALCOLATI (e non SCELTI), e a seguire rigidi protocolli di lavoro, ma ti troverai comunque a dover prendere decisioni… Ad esempio se continuare (o meno) a seguire una certa operatività, o quali operatività affiancare in portafoglio.

Efficienza e Flessibilità

Per operare in maniera MECCANICA devi decidere quali regole includere in un protocollo di lavoro.

Si tratta delle stesse informazioni che elabora un trader discrezionale, e che una macchina potrebbe elaborare singolarmente in maniera più efficiente.

Ma a differenza di un essere umano, una macchina difficilmente potrà adattare il modello che porta ad una decisione in funzione dell’esperienza acquisita sui mercati.

Lavorando in maniera Meccanica accettiamo una minore Flessibilità ma recuperiamo precisione e REPLICABILITA‘ (…che è essenziale quando manca l’esperienza.

La Mappa non è il Territorio

La mappa non è un territorio, è una rappresentazione semplificata del territorio.

Una guida esperta è più efficace di una mappa, ma una buona mappa può aiutarci a muoverci meglio in un Territorio inesplorato senza una guida.

Per questo è importante impiegare schemi ed euristiche (=mappe).

Per prendere decisioni, servono dei MODELLI.

Se non hai esperienza nei mercati, se non hai accanto una guida esperta, allora è molto meglio affidarsi a qualche approccio rigoroso, replicabile e di tipo meccanico per riuscire a muoverci in un contesto che è veramente complesso se non si sa come muoverci.

E’ fondamentale avere dei modelli sulla base dei cui poi andare a prendere decisioni.